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量化评估可持续发展价值，助力金融业义利转化与双升
导语：为贯彻落实《深圳经济特区绿色金融条例》，庆祝深圳市绿色金融协会成立，2021年9月16日，深圳经济特区绿色金融条例成果展示暨深圳市绿色金融协会成立大会在国银金融中心大厦召开。
会上，深圳市绿色金融协会会员单位——盟浪可持续数字科技（深圳）有限责任公司（简称“盟浪”）向社会公众做了题为“绿色金融FIN-ESG数据库解决方案”的案例分享。
盟浪协同金融机构、上市公司、学术机构、政策研究机构等海内外组织，对标全球ESG评估体系，立足于中国本土市场，共同开发出了涵盖28个行业的综合评估企业财务与非财务可持续发展价值管理体系——义利评估（又称“FIN-ESG Rating”，即“FIN-ESG”评估），对助力上市公司可持续发展有重要意义,不仅能够推动资本投向以可持续发展为中心的商业活动，还能以专业机构的身份推动企业将治理机制与可持续发展目标保持一致，同时推动碳排放密集型行业实现公正转型。
盟浪可持续数字科技（深圳）有限责任公司（以下简称“盟浪”）是一家专注于可持续发展价值服务的综合解决方案提供商。秉承“点亮可持续发展价值认知，赋能可持续发展价值管理”的使命，致力于构建世界一流的可持续发展价值管理服务平台。由招商银行原行长马蔚华先生发起创立并任董事长，核心团队由来自招商银行、中国工商银行、IBM、中兴通讯、丰田等世界500强公司以及全球顶级ESG研究机构专家联袂组成，通过对企业创造的经济-社会-环境综合价值的评估，发现与评估企业的可持续发展价值，构建可持续发展新生态，在科技向善、商业向善、资本向善乃至人类向善的巨浪中，汇入涓滴之力。
盟浪基于长期可持续发展价值评估体系的行业积累，应用ABCD（人工智能、区块链、云计算、大数据）前沿科技，打造拥有核心专利技术的MATH（多能、精准、透明、高频）智能管理算法和数据平台，服务金融机构、实体企业与政府机构资源配置决策。核心团队曾参与地方绿色金融政策法规起草、碳排放交易机制建设、企业碳减排咨询、地方政府可持续金融中心课题研究、行业协会私募股权基金绿色投资实践研究与A股上市公司ESG评估与分析等项目，在绿色金融、ESG投资与碳领域有长期专业实操经验。
开发绿色金融 FIN-ESG 数据库解决方案
盟浪协同金融机构、上市公司、学术机构、政策研究机构等海内外组织，集结国内外顶尖专家学者，对标全球ESG评估体系，立足于中国本土市场，共同开发出了涵盖28个行业的综合评估企业财务与非财务可持续发展价值管理体系——义利评估（又称“FIN-ESG Rating”，即“FIN-ESG”评估）。该体系曾成功应用于国内头部基金公司指数基金产品开发当中。
盟浪组织专家和核心团队研发出义利评估模型（FIN-ESG Rating）和指标体系，将企业的综合价值用六大体系指标来进行衡量，即经济表现（Financial）、创新能力（Innovation）、价值准则（Norm）、 环境表现（Environmental）、社会表现（Social）和公司治理（Governance）。前三大要素体系（FIN）侧重考察企业实现可持续发展的内部驱动力、创新力及业务实力；后三大要素体系（ESG）则主要考察企业在环境、社会和公司治理维度上的表现，包括其在相关风险方面的识别和防控能力，及其商业活动产生的正、负外部性。盟浪用义利评估模型对A股上市公司沪深300进行评级评价，预计在年内评估范围将扩大到中证500上市公司，并在不远的将来实现全A股覆盖。
总体来看，义利评估模型有以下四大特点：
一、国际主流ESG评级主要聚焦评估企业面临的环境、社会和公司治理的风险敞口，即ESG风控管理。而以“义利”之间辩证关系为逻辑起点的义利评估模型，则不只是关注和考察企业商业活动的外部性影响，还注重企业自我可持续发展的内动力及实力的考量。模型融合了中华传统儒商智慧，兼顾“义利”，认同义、利之间可以转化和相互促进、共同提升，强调商业运营中可以实现“好人做好事得好报”的逻辑闭环，将ESG风险防控与成本投入与企业未来可持续发展机遇和新商机进行了有机结合。
二、义利评估模型无论是在模型结构、指标体系、还是评分方法上，都融合了西方ESG评级的科学内核，又因地制宜地兼顾了中国的国情和企情。该系统梳理和厘清了企业价值评估的各类细化指标1000多个，然后按照六大类五个层级进行构建和评价，确保评估模型的科学性和适用性。
三、义利评估模型从FIN-ESG六大维度出发，对企业的经济、社会、环境和公司治理进行全方位、系统性的价值评估，与国际评级机构仅关注企业在ESG议题上的表现，极少考察企业的可持续发展意愿和负责任价值观以及创新模式的做法形成鲜明对比。是一种对企业从价值观驱动力到发展方式转化力，再到综合绩效实现能力进行系统考量的评估方法，注重测度和发现“长跑冠军”，可以说是一种更好的ESG评估。
四、义利评估模型构建了通用性评估指标体系，并根据申万行业分类，形成了针对28个一级行业进行差异化评估的系列评估子模型，大大提升了模型的行业区分度和评估的适用性。
定制可持续发展方案，评估结果市场验证
盟浪通过与中国建设银行、博时基金、华兴资本等外部伙伴的合作，围绕可持续发展形成行业生态，不断拓展链接边界。其中，与博时基金联合发行了全球首支可持续发展基金～可持续100ETF，2020年1月19日成立，2020年2月20日上市交易。
可持续100指数基于义利评估模型（FIN-ESG Rating）及可持续发展价值管理体系FIN-ESG数据库（数据库涵盖7年数据积累，覆盖申万28个行业，中证800成分股公司数据），从沪深300中选出100家公司构成指数成分股，可持续100ETF完全复制可持续100指数。可持续100ETF的成功发行标志着可持续发展价值评估从理念到工具到产品形成了完整闭环。数据显示，自可持续100ETF成立以来至2021年10月15日净值增长37.61%，同期沪深300涨幅为18.71%；9个二级指标均有正的年化超额收益，且最大回撤比沪深300小。
可持续发展价值评估机制，在企业基础数据方面，除了信息披露的财务及社会、环境方面的数据外，还通过与一些大数据公司合作获取企业更多维度的数据，提高对企业可持续发展价值评估的准确性。另外，在评估专家团队的构成上，有接近400人的专家评估团队，与常见的ESG评估体系相比，增加了很多来自监管部门和产业界的专家，这些专家对企业的ESG方面的理解和认识更加深刻，这也提高了对企业综合价值评估的准确性。
绿色金融FIN-ESG数据库解决方案，是促进国内可持续发展金融进步的有力工具。未来，盟浪通过海量市场应用，继续探索符合中国国情的可持续发展标准，助力金融机构、上市公司等践行ESG发展理念，创造社会价值的同时实现商业长久的可持续发展，让更多的人在可持续发展管理中获益匪浅！
盟浪是一家专注于可持续发展价值服务的综合解决方案提供商。盟浪应用前沿科技， 打造智能管理算法和数据平台，为金融机构、实体企业与政府机构提供可持续发展金融前沿资讯、多维数据、量化评估、认证培训、风险管控与定制化咨询服务。
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